이국적인 옵션 거래.
와일리 금융.
Frans de Weert에 의해.
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De Weert는 수학적 공식을 말하는 것보다는 실제 경제학과 그리스에 대한 상세한 분석을 통해이 위험을 분석하기 전에 이국적인 옵션을 거래하는 것과 관련된 위험을 설명함으로써 시작합니다. 이 책은 실용적인 예를 통해 경제 및 위험 관점에서 이국적인 옵션을 설명하기 위해 수학 사용을 제한하여 수학적 가격 책정 공식을 실제적으로 해석합니다.
이 책은 재래식 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션, 계곡, 퀀텀 옵션, 실적 향상 옵션 및 분산 스왑을 다루며 독자가 각 이국적인 옵션의 모든 측면을 완벽하게 이해할 수있는 실용적인 접근법을 통해 간단한 개념으로 어려운 개념을 설명합니다. 이 책은 또한 역 변환기, 호출 가능 및 삽입 가능한 역변환 및 자동 호출과 같은 외래 옵션이 포함 된 구조화 된 메모에 대해 설명하고 이러한 구조 및 그와 관련된 위험의 근거를 보여줍니다.
이국적인 각 옵션에 대해 저자는 투자자 요구가있는 이유를 분명히합니다. 위험이 어디에 있고 이것이 실제 가격 결정에 어떻게 영향을 미치는지 설명합니다. 이국적인 옵션에 포함 된 베가 또는 감마선을 헤징하는 가장 좋은 방법을 설명하고 왜곡 노출을 논의합니다.
Exotic Options Trading은 모든 이국적인 옵션에 대한 실질적인 함의와 가격에 미치는 영향을 설명함으로써 이국적인 옵션 가격 책정에 필요한 수학적 파생 도구 및 도구 외에도 이국적인 옵션 트레이딩은 이국적인 옵션을 둘러싼 신비감을 제거하여 독자가 모든 각 이국적인 옵션의 측면, 실제로 이국적인 옵션을 처리하기위한 유용한 도구를 만듭니다.
& # 8220; 이국적인 옵션은 금융 분야의 새로운 주제는 아니지만 많은 텍스트에서 전통적으로 제공되는 범위는 지나치게 높거나 지나치게 수학적입니다. De Weert의 뛰어난 텍스트는이 격차를 훌륭하게 채 웁니다. 그것은 이국적인 구조의 숫자의 엄격한 치료와 명확하게 원리를 설명하기 위해 수많은 예제가 포함되어 있습니다. 이 책을 독특하게 만드는 이유는 이론과 실제 거래 관행 사이의 환상적인 균형을 유지하는 것입니다. 이 책을 의무적 인 독서로 묘사하기에는 과도하게 사용 된 문구 일 수도 있지만 실망하지 않는 독자는 누구나 확인할 수 있습니다. & # 8221;
& # 8212; Neil Schofield, 교육 컨설턴트 및 상품 파생 상품 : 시장 및 응용 프로그램 작성자.
& # 8220; 이국적인 옵션 거래는 이국적인 옵션에 대한 간결하고 포괄적 인 개요를 제공하는 데 훌륭한 역할을합니다. 이 책의 가장 중요한 점은 위험과 경제적 관점에서 이국적인 옵션을 설명하고 실제 이익 및 가격 책정 공식에 대한 명확한 링크를 제공한다는 것입니다. 즉, 이국적인 옵션에 대한 깊은 통찰력을 얻고 수익성있게 거래하기를 원하는 사람이라면 반드시 읽어야합니다. & # 8221;
이국적인 옵션 거래.
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De Weert는 수학적 공식을 말하는 것보다는 실제 경제학과 그리스에 대한 상세한 분석을 통해이 위험을 분석하기 전에 이국적인 옵션을 거래하는 것과 관련된 위험을 설명함으로써 시작합니다. 이 책은 실용적인 예를 통해 경제 및 위험 관점에서 이국적인 옵션을 설명하기 위해 수학 사용을 제한하여 수학적 가격 책정 공식을 실제적으로 해석합니다.
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저자에 관하여.
FRANS DE WEERT는 훈련을 통해 수학자입니다. 위트레흐트 대학 (Utrecht University)에서 확률 이론과 재정적 수학을 전문으로하는 수학 석사 학위를 취득한 후 맨체스터 대학 (University of Manchester)의 확률 이론에서 M. Phil이라는 연구 학위를 받았다.
그의 학업 경력 후 그는 런던의 Barclays Capital의 상인으로 일하기 시작했습니다. 그는 유럽 및 미국 주식에 대한 다양한 파생 상품 거래 경험을 쌓았습니다. 런던에서 2 년 반 동안 근무한 후 뉴욕으로 건너 가서 라틴 아메리카와 미국의 두 가지 파생 상품 거래를 시작했습니다.
Frans는 현재 Booz Allen Hamilton의 전략 컨설턴트로 일하면서 네덜란드 암스테르담에 거주합니다.
권한.
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2 전통적인 옵션, 포워드 및 그리스.
2.1 전화와 풋 옵션과 전달.
2.2 가격 및 전화.
2.3 내재적 인 변동성.
2.4 전방의 타격 결정.
2.5 배당금을 포함한 스톡 옵션의 가격 책정.
2.6 전달 측면에서의 가격 옵션.
2.7 Put-Call 패리티.
2.9 동적 헤징.
2.13 Vanna와 Vomma와 같은 고차원 파생물.
2.14 옵션의 델타 헤지 자금 조달 측면에서의 이자율 익스포저.
감마에 대한 이익과 세타와의 관계.
4 델타 현금과 감마 현금.
4.1 델타 및 감마 현금의 예.
5.1 하락 시장에서의보다 높은 실현 된 변동성에 대한 이유.
5.2 시간에 비뚤어지게하기 : & # 8216; Skew의 용어 구조 & # 8217;
5.3 델타에 대한 왜곡과 그 영향.
5.4 FX 스큐 대 주식 스큐 : '스마일 대 하향 경사'& # 8217;
5.5 기울기 곡선을 사용한 가격 책정 옵션.
6 간단한 옵션 전략.
7 몬테 카를로 프로세스.
7.1 몬테 카를로 프로세스 원리.
7.2 이항 트리 대 몬테 카를로 프로세스.
7.3 이항 트리의 예.
7.4 몬테카를로 프로세스의 작동.
8 선택자 옵션.
8.1 가격 선택 예제 단순 선택자 옵션.
8.2 선택자 선택 전략의 근거.
9 디지털 옵션.
9.1 파업의 선택.
9.2 디지털을위한 프록시로서의 전화 확산.
통화 확산 대 기어링의 9.3 너비.
10 장벽 옵션.
10.1 다운 - 앤 - 풋 옵션.
10.2 다운 - 앤 - 풋 옵션에 대한 배리어상의 델타 변경.
배리어 쉬프트의 크기에 영향을 미치는 요인 10.3.
10.4 배리어 시프트의 델타 영향.
10.5 장시간 내려가는 Put의 장벽 위반의 경우에 주식을 사는 상황.
10.6 출퇴근 전화.
10.7 리베이트 (Rebate) 기능을 갖춘 입출력 콜 옵션.
10.8 Vega Exposure Up-and-Out Call Option.
10.9 떠오르는 풋.
10.10 배리어 패리티.
10.11 만기시의 장벽.
10.12 왜곡 및 장벽 옵션.
10.13 이중 장벽.
11 전달 시작 옵션.
11.1 전진 시작 및 정규 옵션 비교.
11.2 포워드 스타트 옵션의 스큐 델타 헷징.
11.3 Forward Start 옵션과 Skew Term 구조.
11.4 분석적으로 짧은 기울기이지만 동적으로 기울기 노출 없음.
11.5 전진 그리스인.
12 래더 옵션.
12.1 예제 래더 옵션.
12.2 래더 옵션 가격.
13 되돌아보기 옵션.
13.1 고정 스트라이크 룩백 옵션의 가격 및 감마 프로파일.
13.2 플로팅 스트라이크 룩백 옵션의 가격 및 위험.
14.1 래칫 옵션.
14.2 래칫 옵션의 위험.
15 개의 역 컨버터블.
15.1 예제 Knock-in Reverse Convertible.
15.2 Knock-in Reverse Convertible의 가격 책정.
15.3 가장 매력적인 쿠폰의 시장 조건.
15.4 역 컨버터블 헤지.
16.1 Autocallable 역 컨버터블의 예.
16.2 Autocallable 가격.
16.3 조건부 쿠폰없는 자동 실행 가능 가격.
16.4 Autocallable 내의 Interest / Equity 상관.
17 호출 가능 및 재 입력 가능한 역 컨버터블.
17.1 역 유효 전환 사의 가격 결정.
17.2 Puttable Reverse Convertible의 가격 책정.
.18 아시아 옵션.
18.1 기하학적 아시아 아웃 옵션 가격 결정.
18.2 산술 아시아 식 옵션 가격 책정.
18.3 델타 산술 아시아 아웃 옵션을 헤지합니다.
18.4 산술 아시안 아웃 옵션의 베가, 감마 및 세타.
18.5 델타는 옵션으로 아시아를 헤지합니다.
18.6 앞으로의 아시아.
18.7 아시아 시장 진출에 대한 평가.
18.8 선택적 조기 종결과 더불어 앞으로의 아시아 인.
19 Quanto 옵션.
옵션의 가격 및 상관 관계 위험.
19.2 Quanto Option에 대한 FX 노출 헷지.
20 복합 옵션.
20.1 복합 옵션의 예.
20.2 합성 옵션에 FX 노출을 헷지하기.
21 성능 향상 옵션.
21.1 Outperformance Option의 예.
21.2 복합 옵션으로 설명 된 성능 옵션.
21.3 Outperformance Option의 상관 관계 위치.
21.4 성과 지표의 헷징
22 최우수 및 최악의 옵션.
22.1 Best of Option의 상관 관계 위험.
22.2 최악의 옵션에 대한 상관 관계 위험.
23 차이 스왑.
23.1 분산 스왑 지급 예.
23.2 옵션을 사용한 분산 스왑 복제.
23.3 그리스의 스왑 스왑.
23.4 Delta가없는 감마의 신비.
23.5 실현 된 분산 변동성 대 표준 편차.
23.6 변동 스왑 대 단일 옵션의 이벤트 위험.
베가 노출과 분산의 관계 23.7.
23.9 베가 (Vega) 볼록 (Convexity).
24.1 가격 바구니 옵션.
24.2 구성품에서 파생 된 바구니의 변동성.
24.3 거래 분산.
24.4 상관 관계의 분산을 인용.
24.5 분산은 휘발성과 상관의 조합을 거래하는 것을 의미합니다.
24.6 비율 & 베가 분산.
24.7 분산에 포함 된 기울기 델타 위치.
25 공학 재무 구조.
25.1 자본 보증 제품.
25.2 자본 보장 제품에 대한 매력적인 시장 조건.
신중한 지분 투자자를위한 노출 제품 25.3.
25.4 위험을 추구하는 투자자를위한 레버리지 제품.
부록 A 복합 옵션과 외차 옵션의 차이.
전자 책 PHP.
자유로운 ebook pdf와 epub 승진 전화 번호부.
이국적인 옵션 거래.
전문 공급 업체 및 광고 마케팅 컨설턴트가 작성한 Frans de Weert의 Exotic Options Trading은 독창적 인 결정의 가격 책정에 위험 중심 기술을 제공합니다. 이 책은 독자들에게 독특한 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공함으로써 가치와 위험에 대한 기술을 독자에게 갖추어 가장 일반적이며 의심 할 여지없이 가장 어려운 결정을 내리는 정보로 사용됩니다.
De Weert는 수학적 공식을 말하는 것보다 실제 경제와 그리스에 대한 심층적 인 분석을 사용하여 이러한 위험을 해부하는 것보다 차별화 된 선택을 거래하는 것과 관련된 위험을 설명함으로써 시작합니다. 수학적 가격 책정 공식을 현명한 해석으로 이끌어내는 정밀한 삶의 예를 통해 금전 및 위험의 관점에서 특유의 결정을 밝히기 위해 산술을 활용하는 책을 제한합니다.
각각의 독특한 선택에 대해 저자는 왜 투자자 수요가 있는지를 분명히합니다. 위험이있는 장소와 이것이 정확한 가격 결정에 영향을 미치는 최선의 방법을 설명합니다. 차별화 된 선택 안에 내장 된 베가 또는 감마 홍보를 헤지하는 가장 큰 방법을 밝히고 스큐 홍보에 대해 논의합니다.
Exotic Options Trading은 모든 특유의 선택에 대한 현명한 영향과 가격에 영향을 미치는 가장 좋은 방법을 설명하고 필요한 수학적 파생 및 가격 결정을위한 도구와 함께 독자적인 결정을 둘러싼 신비를 없애고 독자에게 완전한 이해를 제공합니다. 각 특유의 선택의 모든 측면, 준수에 독특한 의사 결정을 처리하기위한 유용한 소프트웨어를 만들고있어.
"독특한 결정이 금융의 새로운 모델이 될지라도, 많은 텍스트에서 전통적으로 제공되는 보호는 각각 너무 높은 졸업장이거나 지나치게 수학적입니다. De Weert의 독창적 인 텍스트 콘텐츠가이 격차를 환상적으로 채 웁니다. 그것은 꽤 많은 독특한 건물에 대한 엄격한 처리이며 원칙을 명확히 설명하기위한 몇 가지 예를 가지고 있습니다. 이 책을 특징 짓게하는 것은 생각과 정확한 거래 사이에 믿을 수없는 안정성을 유지하는 것입니다. 이 책을 의무 학습으로 명료화하기위한 과용 문구의 한 요소 일지 모르지만, 나는 독자들에게 그들이 환멸을 느끼지 않을 것이라고 확신 할 수 있습니다. "
- Neil Schofield, 교수 및 시장 파생 상품 : 시장 및 기능의 저자.
"Exotic Options Trading은 독특한 의사 결정에 대한 간결하고 포괄적 인 개요를 제공하는 데 탁월한 업무를 수행합니다. 이 책의 정확한 테두리는 위험과 경제적 인 관점에서 특유한 결정을 설명하고 정확한 소득 및 가격 책정 공식에 대한 명확한 링크를 제공한다는 것입니다. 간단히 말해서, 독특한 결정에 대한 깊은 통찰력을 얻고 수익성있는 거래를 시작해야하는 사람들을 위해 연구해야합니다. "
제품 세부 정보.
도서 표지 : 212 페이지 출판사 : Wiley; 1 판 (2008 년 4 월 14 일) 언어 : 영어 ISBN-10 : 0470517905 ISBN-13 : 978-0470517901 제품 크기 : 6.3 x 0.8 x 9.3 인치 선적 중량 : 15.5 온스.
효과적인 전자 북 독서를위한 팁.
많은 경우, eBook을 처음 사용하는 독자는 익숙해지기 전에 힘든 시간을 보냈다고 믿어 왔습니다. 가장 일반적으로 새로운 독자가 eBook을 사용하지 않을 때 이러한 책을 적절하고 효과적인 스타일로 모두 사용할 수 없기 때문에 발생합니다. 독자들은 전자 책을 처음 읽는 동안 전자 책을 사용하지 않기 위해 여러 가지 동기가 있습니다. 그럼에도 불구하고, 독자들이 훌륭하고 효과적인 독서 경험을 갖도록 도울 수있는 몇 가지 기술이 있습니다.
이국적인 옵션 거래.
De Weert는 수학적 공식을 말하는 것보다는 실제 경제학과 그리스에 대한 상세한 분석을 통해이 위험을 분석하기 전에 이국적인 옵션을 거래하는 것과 관련된 위험을 설명함으로써 시작합니다. 이 책은 실용적인 예를 통해 경제 및 위험 관점에서 이국적인 옵션을 설명하기 위해 수학 사용을 제한하여 수학적 가격 책정 공식을 실제적으로 해석합니다.
이 책은 재래식 옵션, 디지털 옵션, 장벽 옵션, 계곡, 퀀텀 옵션, 실적 향상 옵션 및 분산 스왑을 다루며 독자가 각 이국적인 옵션의 모든 측면을 완벽하게 이해할 수있는 실용적인 접근법을 통해 간단한 개념으로 어려운 개념을 설명합니다. 이 책은 또한 역 변환기, 호출 가능 및 삽입 가능한 역변환 및 자동 호출과 같은 외래 옵션이 포함 된 구조화 된 메모에 대해 설명하고 이러한 구조 및 그와 관련된 위험의 근거를 보여줍니다.
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이국적인 옵션은 금융의 새로운 주제가 아니지만 많은 텍스트에서 전통적으로 제공되는 범위는 지나치게 높거나 지나치게 수학적입니다. De Weert의 뛰어난 텍스트는이 격차를 훌륭하게 채 웁니다. 그것은 이국적인 구조의 숫자의 엄격한 치료와 명확하게 원리를 설명하기 위해 수많은 예제가 포함되어 있습니다. 이 책을 독특하게 만드는 이유는 이론과 실제 거래 관행 사이의 환상적인 균형을 유지하는 것입니다. 이 책을 의무적 인 독서로 묘사하기에는 과도하게 사용 된 문구 일 수도 있지만 실망하지 않는 독자는 누구나 확인할 수 있습니다. ”.
†"Neil Schofield, 훈련 컨설턴트 및 상품 파생 상품 : 시장 및 응용 프로그램의 저자.
이국적인 옵션 거래는 이국적인 옵션에 대한 간결하고 포괄적 인 개요를 제공하는 훌륭한 일을합니다. 이 책의 가장 중요한 점은 위험과 경제적 관점에서 이국적인 옵션을 설명하고 실제 이익 및 가격 책정 공식에 대한 명확한 링크를 제공한다는 것입니다. 즉, 이국적인 옵션에 대한 깊은 통찰력을 얻고 수익성있게 거래하기를 원하는 사람이라면 반드시 읽어야합니다. ”.
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